|
|
Analýza a srovnání časových řad pomocí statistických metod
Kopecký, Radek ; Bednář, Josef (oponent) ; Žák, Libor (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je především porozumět problematice analýzy časových řad. Metod analýzy časových řad je mnoho, ale cíl této analýzy většinou zůstává stejný. Tím je konstrukce vhodného modelu časové řady a jeho použití v následné predikci chování časové řady. Pro správný postup při hledání modelu je nutné provést základní identifikaci časové řady. Tou se zabývají kapitoly jedna a dva. Pro vytvoření samotného modelu časové řady, jak již bylo řečeno, existuje mnoho metod. Tato práce, konkrétně třetí kapitola, je věnována metodologii, která patří mezi nejflexibilnější. Tou je Boxova-Jenkinsova metodologie, formulována těmito pány v roce 1976. V poslední čtvrté kapitole se snažíme využít získaného vhledu do problematiky analýzy časových řad pro srovnání a rozdělení prostoru časových řad a toto srovnání dále využít ke správné interpretaci parametrů modelu. Diplomová práce je součástí řešení projektu MŠMT České republiky čís. 1M06047 "Centrum pro jakost a spolehlivost ve výrobě"
|
|
|
Analýza finančních časových řad v době krize
PRŮDEK, Lukáš
V rámci této práce se budeme zabývat analýzou finančních časových řad v době krize a před. Tyto řady budou analyzovány za pomoci Boxovi-Jenkinsovi metodiky. Cílem je pochopení této metody a její následná aplikace na ceny burzovních indexů DAX a PX. Hodnoty burzovního indexu DAX byly sestaveny Frankfurtskou burzou cenných papírů a hodnoty index PX byly sestaveny Burzou cenných papírů Praha. Pokusím se o tvorbu modelů, které dokážou dané řady spolehlivě pospat pro následnou tvorbu predikcí v rámci dílčích období. Tyto modely a z nich vytvořené predikce budou následně využity při porovnání změn v chování časových řad.
|
|
|
Analýza vybraných klimatologických časových řad
Kraitz, Petr ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Šimpach, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou časových řad průměrných měsíčních teplot sedmi meteorologických stanic v letech 1960 až 2015. S použitím vybraných metod jsou řady modelovány v klouzavých desetiletých úsecích a je provedena predikce jedenáctého roku. Cílem této diplomové práce je porovnat úspěšnost předpovědí dle různých přístupů/modelů na jeden rok dopředu na základě dat z posledních 10 let.
|
|
|
Odhady časových řad pomocí modelů neuronových sítí
Jiráň, Robin ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Žižka, David (oponent)
Tato práce se zabývá využitím modelu neuronových sítí jako alternativy k modelům časových řad založených na Boxově-Jenkinsově metodologii. Práce je rozdělena na dvě částí podle metody konstrukce modelu. Každá z částí obsahuje teorii, kde jsou vysvětleny jednotlivé procesy a postup výstavby modelu. Na tuto část navazují dva experimenty, kde je názorně demonstrována rozdílnost přístupu ke konstrukci daného modelu a vytvořena předpověď na následující rok na základě odhadnutých hodnot. Poslední část expertně hodnotí kvalitu daných předpovědí a usuzuje o využitelnosti neuronových sítí k predikci jako alternativy k modelům založených na Boxově-Jenkinsově metodologii.
|
|
|
Analýza a srovnání časových řad pomocí statistických metod
Kopecký, Radek ; Bednář, Josef (oponent) ; Žák, Libor (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je především porozumět problematice analýzy časových řad. Metod analýzy časových řad je mnoho, ale cíl této analýzy většinou zůstává stejný. Tím je konstrukce vhodného modelu časové řady a jeho použití v následné predikci chování časové řady. Pro správný postup při hledání modelu je nutné provést základní identifikaci časové řady. Tou se zabývají kapitoly jedna a dva. Pro vytvoření samotného modelu časové řady, jak již bylo řečeno, existuje mnoho metod. Tato práce, konkrétně třetí kapitola, je věnována metodologii, která patří mezi nejflexibilnější. Tou je Boxova-Jenkinsova metodologie, formulována těmito pány v roce 1976. V poslední čtvrté kapitole se snažíme využít získaného vhledu do problematiky analýzy časových řad pro srovnání a rozdělení prostoru časových řad a toto srovnání dále využít ke správné interpretaci parametrů modelu. Diplomová práce je součástí řešení projektu MŠMT České republiky čís. 1M06047 "Centrum pro jakost a spolehlivost ve výrobě"
|
|
|
Statistické metody v demografickém prognózování
Šimpach, Ondřej ; Langhamrová, Jitka (vedoucí práce) ; Arltová, Markéta (oponent) ; Palát, Milan (oponent)
Disertační práce vytváří komplexní a moderní schema pro stochastické modelování demografických procesů, které je univerzálně aplikovatelné na libovolnou populaci ve světě. Veškeré výpočty jsou detailně popisovány na datech České republiky a během celé práce je upozorňováno na okolnosti, které musí bezpodmínečně každý analytik brát v úvahu, aby dospěl ke korektním výsledkům. Data jsou získána z Českého statistického úřadu, přičemž některé datové matice jsou pro potřeby práce dopočítávány. Jednotlivé demografické procesy (úmrtnost, plodnost a migrace) jsou modelovány pomocí vybraných moderních přístupů (modely ARIMA, Lee-Carterova metoda) a na základě zkonstruovaných modelů jsou procesy prognózovány do budoucna. S pomocí všech dílčích prognózovaných výsledků je vytvořena komplexní demografická projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050, ale nikoliv na základě současného stavu a expertních úsudků na budoucí vývoj, ale na základě prognózovaných demografických událostí, které jsou vysvětlovány pomocí trendů a hlavních komponent svého vývoje. Tato demografická projekce je vytvořena ve třech vlastních scénářích (označených SC1, SC2 a SC3), které jsou sestaveny z vybraných optimálních modelů, prezentovaných v jednotlivých částech práce. Součástí je také zpětná retropolace věkově-specifických počtů čistých migrantů podle pohlaví v České republice od roku 1948, na jejímž základě mohla být analýza a následná predikce migrace provedena. Práce je syntézou dílčích projekcí demografickcýh procesů úmrtnosti, plodnosti a migrace. Finální výsledky jsou konfrontovány se třemi scénáři populační projekce České republiky podle Českého statistického úřadu a pěti scénáři populační projekce podle Eurostatu. Čistě statistický přístup demografického prognózování má totiž ve srovnání s deterministickými modely a expertními úsudky svá pozitiva i negativa. V závěru práce jsou tedy odlišné výsledky různých metodických přístupů diskutovány a komparovány.
|
|
|
Analýza měsíčních srážkových úhrnů z vybraných měřících stanic v Evropě
Krause, Patrik ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Kladívko, Kamil (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou měsíčních časových řad srážkových úhrnů čtyř evropských stanic pro roky 1913 až 2012. Data byla získána z evropské databáze ECA&D. Cílem této práce je zjistit vývoj časových řad a předpovědět srážky pro rok 2013. Předpověď budoucího vývoje časových řad je prováděna pomocí regresní metody modelování sezónnosti a Boxovy-Jenkinsovy metodologie, přičemž výsledky dosažené oběma postupy jsou následně v práci porovnány. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.
|
|
|
Matematické modelování kurzu koruny
UHLÍŘOVÁ, Žaneta
Tato diplomová práce je zaměřena na matematické modelování kurzu koruny vůči americkému dolaru v letech 1991 až 2014. Časová řada byla rozdělena do pěti částí. Nejprve byly zkoumány modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie, především model ARIMA. Bohužel daný model nemohl být použit, protože žádná z časových řad nevykazovala korelaci. Časová řada je považována za bílý šum. Data se zdají být naprosto nepredikovatelná. Dané časové řady nemají konstantní rozptyl, mnohdy ani normální rozdělení, a proto byl jako druhý model uvažován model volatility GARCH. Pro použití modelu volatility je lepší danou časovou řadu nerozdělovat. Model volatility napomáhá k přesnější predikci než směrodatná odchylka. Práce byla zpracována v programu RStudio a MS Excel.
|
|
| |
|
|
Analýza vývoje průměrné mzdy v České republice
Zimmerhaklová, Tereza ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Jeřábková, Věra (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vývoje hrubé měsíční mzdy a to zejména na vývoj a zkoumání sezónnosti. Jsou zde popsány instituce a jejich zjišťování v oblasti mezd, jedná se o Český statistický úřad, Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které spravuje Informační systém o průměrném výdělku. Výše měsíčního příjmu je srovnávána mezi kraji a dále mezi hlavními třídami zaměstnání KZAM. Vývoj časových řad je modelován za pomoci Boxovy-Jenkinsovy metodologie, dále je analyzován pomocí sezónních indexů a grafů sezónních hodnot. V případě porovnání průměrného relativního růstu mzdy v krajích jsou použity kartogramy. Podkladem pro tyto analýzy jsou data získaná z podnikového výkaznictví a strukturální statistiky z portálu Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí.
|
host ::
RSS.